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MT5中DEMA构建原理——更快的移动平均线

摘要:一直以来,很多交易者都会依靠移动平均线来进行分析决策,甚至是判定入场点和出场点。

在常见的几种均线类型中,指数移动平均线EMA对价格的反应是非常快速的,而在相同的周期参数下,双重指数移动平均线DEMA的反应速度比EMA更加快速!这是DEMA最为主要的一个特征。双重指数移动平均线的研发初衷是为了解决大多数移动平均线的滞后问题。

1.“双重的定义

注意,DEMA这里所说的双重并非是两条传统的EMAs,请大家不要混淆。这里所说的“双重”,是指均线的计算方法,而不是均线的数量。

2.计算规则

Patrick Mulloy首先提出了EMA误差的概念。

Err=P-EMA,其中ErrEMA误差,P为当前价格,EMA为当前指数均线值。

DEMA=EMA+EMA(Err),其中EMA(Err)就是对Err的指数移动平均,然后以此对传统EMA进行修正,从而得到DEMA。我们继续将计算公式展开:

DEMA=EMA+EMA(Err)=EMA+EMA(P-EMA)=EMA+EMA(P)-EMA(EMA)=2*EMA-EMA(EMA)

也就是说,DEMA=2*EMA-EMA(EMA),其中EMA(EMA)就是对传统EMA再计算一次指数平均。

我们仅考虑上升趋势,此时价格P应位于传统EMA的上方,也就是说Err> 0,对应的指数移动平均EMA(Err)>0,这就意味着在相同的周期参数下,上升趋势中DEMA会位于EMA的上方,也就是说DEMA会比传统EMA更加贴合价格本身。这也就是DEMA能够如此快速反应的根本原理。

 

 

从上图可以清晰地看出,双重指数移动平均线DEMA对价格的反应速度和对价格的贴合程度,都远远高于传统的指数移动平均线EMA和简单算数平均线SMA

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